BANKACILIK SİSTEMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK (VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BİR UYGULAMA)

Emre Güneşer Bozdağ; Mitra Salimi Altan; Ahmet Erol Bozdağ

TR EN

BANKACILIK SİSTEMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK (VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BİR UYGULAMA)

Öz

Dayanıklı ve güçlü bir ekonominin varlığı, sağlıklı çalışan ve büyüyen finans sistemi ile mümkündür. Türkiye’de, finansal sektörün temelini bankacılık sistemi oluşturmaktadır. Bu çalışmada ilk önce, Türkiye’de bankacılık sektörü içinde faaliyet gösteren 32 adet ticari bankanın 2006 Aralık - 2009 Eylül dönemleri içerisinde üçer aylık bilanço dönemleri bazında Veri Zarflama Analizi (VZA) ile sermaye yapılarına ve ölçek büyüklüklerine göre etkinlik analizi yapılmıştır. Daha sonra da bu bankalar içinden İMKB’ye kote olanlar için hisse senedi piyasasına açılmanın etkinlik ve verimlilik üzerine etkisi incelenmiştir. Ayrıca etkin bulunmayan banka yönetimlerine yol göstermesi amacıyla potansiyel iyileştirme analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; 10 banka her dönem etkin bulunmuş;2 bankanın ise hiçbir dönem etkin olmadığı görülmüştür. Sermaye yapılarına göre sınıflanan bankalar içinde ortalama etkinlik skor değeri en yüksek olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devir olan Birleşik Fon Bankası A.Ş. olmuştur. Bu grubu kamu sermayeli ticari bankalar izlemektedir. Etkinlik sıralaması özel sermayeli ticari bankalar ve yabancı sermayeli bankalar şeklinde devam etmektedir. İMKB’ye kote olmayan bankaların ortalama etkinlik skorunun, İMKB’ye kote olan bankalardan yüksek olduğu görülmüştür. Bunun sebebi; bankaların, etkinliklerini arttırma amacı yerine İMKB aracılığıyla daha ucuz fon temin etme gayretleri olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Etkinlik, Verimlilik, Veri Zarflama Analizi, Performans İyileştirme

EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN BANKING SYSTEM (AN APPLICATION WITH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS)

Abstract

The existence of a sound economy is possible through a growing and healthy finance system. Banking makes up the Foundation of the finance sector in Turkey. In this study, an efficiency analysis has been performed of the 32 banks based on the threemonth balance sheet period between 2006 December and 2009 September, using Data Envelopment Analysis in terms of capital structure and growth. Subsequently, the effect of opening into the Istanbul stock Exchange (IMKB) has been examined in terms of efficiency and productivity. Besides, optimization analysis has been performed in order to guide the inefficient bank management. The results of the Analysis suggest that 10 banks have been regarded as efficient and 2 banks have been observed to be inefficient for any period. Of the banks classified according to their capital structure, the banks with the highest efficiency score is Birleşik Fon Bank, taken over by Saving Deposit Insurance Funds. Then, follows trade banks with public capital. Efficiency rank follows as trade banks with private capital and banks with foreign capital. It has been observed that banks not listed in Istanbul Stock Exchange have higher efficiency scores. It has been thought the reason for this is that the banks are in the effort to obtain more funds through Istanbul Stock Exchange instead of increasing their efficiency.

Keywords

Efficiency, Productivity, Data Envelopment Analysis, Performance Optimization

References

CHARNES, A., W., W., COOPER, Rhodes, E., (1978). Measuring The Efficiency of Decision Making Units., European Journal of Operational Research, Vol. 2, 429 . 444.
CİNGİ S. ve A. TARIM. (2000). Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü Dea-Malmquist TFV Endeksi Uygulaması, TBB Yayını, İstanbul.
ERKUT, H., Polat, S., (1993). Türk Sanayinde Verimlilik Analizi İçin Simülasyon Modeli, Yayınlanmamış Araş. Projesi Raporu, İTÜ, İstanbul.
ERSEN H. M. (1999). “Veri Zarflama Analizinin Skokastik Değişiklikler Altında Geçerliliği Gürültünün Verimsizlik Bileşeni”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Y.L. Tezi Ankara.
ESENBEL Mine, ERKİN Mustafa O., ERDOĞAN F. Korhan (2000). “Veri Zarflama Analizi ile Dokuma, Giyim Eşyası Ve Deri Sektöründe Faaliyet Gösteren http://analiz.ibsyazilim.com/egitim/gazi001.html Etkinliğinin Karşılaştırılması”,
KARSAK, E., İŞCAN, E., F., (2000). Çimento Sektöründe Göreli Faaliyet Performanslarının Ağırlık Kısıtlamaları ve Çapraz Etkinlik Kullanarak Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi, Endüstri Mühendisliği Dergisi, Cilt : 11, Sayı: 3.
KARSAK, E., ÖZYİĞİT, Tamer. (1999). Gelişmekte Olan Ülkelerin Sosyo- Ekonomik Performansalarının Göreli Değerlendirilmesi, IV. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, M.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü, 14-16 Mayıs, Antalya.
KAVUNCUBAŞI, Ş. (1995). “Hastanelerde Göreli Verimlilik Ölçümü: Veri Çevreleme Analizinin Uygulanması”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

Details

Primary Language

Turkish

Subjects

-

Journal Section

-

Authors

Emre Güneşer Bozdağ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ

Mitra Salimi Altan

Ahmet Erol Bozdağ
Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Denetmeni

Publication Date

January 31, 2010

Submission Date

July 14, 2016

Acceptance Date

-

Published in Issue

Year 2010 Volume: 2 Number: 1

IZ

https://izlik.org/JA23FW99PH

Cite

RIS / Bibtex

APA

Bozdağ, E. G., Altan, M. S., & Bozdağ, A. E. (2010). BANKACILIK SİSTEMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK (VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BİR UYGULAMA). Aksaray Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 33-47. https://izlik.org/JA23FW99PH