Araştırma Makalesi
Yıl 2020,
Sayı: 114, 263 - 294, 01.10.2020
Öz
Çalışma Türkiye’de 2003:01-2019:04 döneminde döviz kuru ile tüketici fiyat endeksi arasındaki ilişkiyi ve ilişkinin ürün gruplarının fiyat hareketleri üzerine etkisini incelemektedir. Etkinin yönü ve derecesi dönemler itibariyle farklılaşmaktadır. Bu nedenle hem tüm dönem, hem de beşer yıllık dönemler analize tabi tutulmuştur. Analiz yöntemi olarak 394 ürün, 12 mal grubu beşer yıllık periyodlarla korelasyon hesabı yapılarak Dolar, Euro ve Sepet kur ile ilişkinin yönü ve derecesi bakımından incelenmiştir. Aynı dönemler için kurlar ile TÜFE ilişkisi ayrıca VAR analizine tabi tutulmuştur. Bu analiz ile etkinin yönü ve kaç dönem devam ettiği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- Berument H. (2002). “Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamiği: Türkiye Örneği”, Bilkent Üniversitesi Yayınları.
- Bonsu, C.O ve Muzindutsi, P. (2017). Macroeconomic Determinants of Household Consumption Expenditure in Ghana: A Multivariate Cointegration Approach, International Journal of Economics and Financial Issues, 7(4), pp. 737-745
- Chung, E., M. Kohler and C. Lewis (2011) The Exchange Rate and Consumer Prices. Reserve Bank of Australia Bulletin, September, 9–16.
- Dickey, D.A., ve W.A. Fuller (1979), “Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root”, Journal of the American Statistical Association, 74, 427–431.
- Dickey, D.A. ve W.A. Fuller (1981), “Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root”, Econometrica,49, 1057-72
- Gül E. ve Ekinci A. (2006). Türkiye’de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984 –2003, Sosyal Bilimler Dergisi,, s. 91-106.
- Karahan, O. (2017). Exchange Rate Pass-Through in Turkey Before and After the Adoption of Inflation Targeting Regime. Financial Asset and Investing. 8(2). 37-48.
- Phillips, P. ve Perron, P (1988). Testing for unit root in time series regression. Biometrika. 74. 335-346.
Yıl 2020,
Sayı: 114, 263 - 294, 01.10.2020
Öz
Kaynakça
- Berument H. (2002). “Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamiği: Türkiye Örneği”, Bilkent Üniversitesi Yayınları.
- Bonsu, C.O ve Muzindutsi, P. (2017). Macroeconomic Determinants of Household Consumption Expenditure in Ghana: A Multivariate Cointegration Approach, International Journal of Economics and Financial Issues, 7(4), pp. 737-745
- Chung, E., M. Kohler and C. Lewis (2011) The Exchange Rate and Consumer Prices. Reserve Bank of Australia Bulletin, September, 9–16.
- Dickey, D.A., ve W.A. Fuller (1979), “Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root”, Journal of the American Statistical Association, 74, 427–431.
- Dickey, D.A. ve W.A. Fuller (1981), “Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root”, Econometrica,49, 1057-72
- Gül E. ve Ekinci A. (2006). Türkiye’de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984 –2003, Sosyal Bilimler Dergisi,, s. 91-106.
- Karahan, O. (2017). Exchange Rate Pass-Through in Turkey Before and After the Adoption of Inflation Targeting Regime. Financial Asset and Investing. 8(2). 37-48.
- Phillips, P. ve Perron, P (1988). Testing for unit root in time series regression. Biometrika. 74. 335-346.
Toplam 8 adet kaynakça vardır.
Ayrıntılar
| Birincil Dil | Türkçe |
|---|---|
| Konular | Finans |
| Bölüm | Makaleler |
| Yazarlar | |
| Yayımlanma Tarihi | 1 Ekim 2020 |
| Gönderilme Tarihi | 26 Şubat 2020 |
| Yayımlandığı Sayı | Yıl 2020 Sayı: 114 |
Dergi özellikle maliye, finans ve bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir.