MARKOWİTZ MODELİNİN AYRILABİLİR ŞEKLİNİN CEBİRSEL MODELLEME DİLİNDE (AMPL) İFADESİ VE LOQO PROGRAMI İLE ANALİZİ: İMKB'DE BİR UYGULAMA

S. Ünal Şakar; N. Kemal Erdoğan

Araştırma Makalesi

MARKOWİTZ MODELİNİN AYRILABİLİR ŞEKLİNİN CEBİRSEL MODELLEME DİLİNDE (AMPL) İFADESİ VE LOQO PROGRAMI İLE ANALİZİ: İMKB'DE BİR UYGULAMA

Yıl 2000, Cilt: 16 Sayı: 1, 59 - 80, 01.12.2000

Öz

Bu çalışmada optimizasyon problemlerinin AMPL (A modeling language for mathematical programming) cebirsel modelleme dili ile ifadesi ve herhangi bir program yardımıyla nasıl analiz edileceği verilmiştir. Çalışmada Markowitz modelinin ayrılabilir şekli , AMPL cebirsel modelleme dili ile ifadesi yazılmış ve İMKB 'de (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) bir uygulaması gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Portföy yönetimi, Markowitz modeli

Kaynakça

FABOZZI Frank, Investment Management , Prentice Hall, 1995
FARRELL James, Portfoliö Management: Theory and Application , McGrawhill Intemational Edition , 1997
FOURER Robert , GA Y David M. , KERNIGHAN Brian W. , "A Modeling Language for Mathematical Programming", Management Science, 36 (1990)
FOURER Robert , GA Y David M. , KERNIGHAN Brian W., "A Modeling Language for Mathematical Programming", The Scientifıc Press Series , 1993
HERTOG , D.den , Interior Point Approcach to Linear , Quadratic and Convex Programming , Kluwer Academic Publishers , 1994
RICHARD Dobbins, WITT Stephen , FIELDING John , Portfolio Theory and Invesment Management, Blackwell Business , 1994
VANDERBEI Robert J., Linear Programming: Foundations and Extensions Kluwer Academic Publishers , 1996
VANDERBEI Robert J. ,LOQO: An interior point code for quadratic programming , Technical Report , Princeton University , 1994
İMKB Şirketleri Sermaye ,Temettü ve Aylık Fiyat Verileri ,1986-1998

Yıl 2000, Cilt: 16 Sayı: 1, 59 - 80, 01.12.2000

S. Ünal Şakar N. Kemal Erdoğan

Öz

Kaynakça

FABOZZI Frank, Investment Management , Prentice Hall, 1995
FARRELL James, Portfoliö Management: Theory and Application , McGrawhill Intemational Edition , 1997
FOURER Robert , GA Y David M. , KERNIGHAN Brian W. , "A Modeling Language for Mathematical Programming", Management Science, 36 (1990)
FOURER Robert , GA Y David M. , KERNIGHAN Brian W., "A Modeling Language for Mathematical Programming", The Scientifıc Press Series , 1993
HERTOG , D.den , Interior Point Approcach to Linear , Quadratic and Convex Programming , Kluwer Academic Publishers , 1994
RICHARD Dobbins, WITT Stephen , FIELDING John , Portfolio Theory and Invesment Management, Blackwell Business , 1994
VANDERBEI Robert J., Linear Programming: Foundations and Extensions Kluwer Academic Publishers , 1996
VANDERBEI Robert J. ,LOQO: An interior point code for quadratic programming , Technical Report , Princeton University , 1994
İMKB Şirketleri Sermaye ,Temettü ve Aylık Fiyat Verileri ,1986-1998

Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil	Türkçe
Konular	İşletme
Bölüm	Araştırma Makaleleri
Yazarlar	S. Ünal Şakar Bu kişi benim N. Kemal Erdoğan
Yayımlanma Tarihi	1 Aralık 2000
Gönderilme Tarihi	31 Ocak 2000
Yayımlandığı Sayı	Yıl 2000 Cilt: 16 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA	Şakar, S. Ü., & Erdoğan, N. K. (2000). MARKOWİTZ MODELİNİN AYRILABİLİR ŞEKLİNİN CEBİRSEL MODELLEME DİLİNDE (AMPL) İFADESİ VE LOQO PROGRAMI İLE ANALİZİ: İMKB’DE BİR UYGULAMA. Anadolu Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 59-80.