Bu çalışmada, makroekonomik değişkenlerden CDS Primi ve faiz oranlarının Türkiye’deki bankaların karlılığına olan etkileri incelenmiştir. Analiz için BİST Banka endeksi, TCMB faiz oranları ve kredi temerrüt swapı (CDS) primleri ele alınmış, 2015-2019 yıllarını kapsayan aylık veriler ve bu verilerin yüzdesel değişimleri kullanılmıştır. İncelenen değişkenler arasında ilişkinin mevcut olup olmadığı, ilişki varsa ne yönde olduğu araştırılmıştır. İlişkinin belirlenmesi ve etkisinin tahmin edilmesi için VAR modeli uygulanarak Granger nedensellik testi, etki-tepki analizi ve varyans ayrıştırması analizi kullanılmıştır. Uygulanan analizler sonucunda, BİST banka endeksi ile faiz oranı ve CDS primleri arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir.
Birincil Dil | Türkçe |
---|---|
Konular | Ekonomi, Finans |
Bölüm | Makaleler |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 26 Ocak 2021 |
Kabul Tarihi | 24 Kasım 2020 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2021 Cilt: 5 Sayı: 1 |